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基于分配的熵权重聚类偏斜时间序列

版本1日期:2021年3月30日收稿日期:2021年4月2日批准日期:2021年4月2日出版日期:2021年4月2日
版本2:收到:4月20日6月6日/批准:4月7日2021 / Online:4月7日(17:45:03 Cest)

如何引用:玛塔,r。Giacalone,M;Gibert Oliveiras,K.基于分配的熵权串的偏移时间序列。预印迹2021.,2021040083玛塔,r。Giacalone,M;Gibert Oliveiras,K.基于分配的熵权串的偏移时间序列。预印象2021,2021040083

摘要

聚类的目标是通过形成同构对象组来识别数据集中的公共结构。观察到的许多经济时间序列的特征促使了各种分布的发展,这些分布能够容纳诸如重尾和偏度等特性。由于其灵活性,偏指数幂分布(又称偏广义误差分布)为可能存在偏态的时间序列的聚类提供了一个统一的、通用的框架。本文提出了一种基于模型的聚类方法,假设时间序列是由相同的概率分布生成的,但参数不同。此外,我们提出了一种熵权k均值方法来优化组合所有参数估计形成聚类。通过对金融时间序列的应用,显示了该建议的有效性,也显示了如何获得的集群可以用来形成股票投资组合。

主题领域

分类;广义误差分布;歪斜;偏斜指数功率分布;投资组合选择

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收到:7月7日4月7日
评论:Massimiliano Giacalone.
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